Forex Correlação Scalping

Usando Correlações de Moeda para sua Vantagem Para ser um comerciante eficaz, a compreensão de sua sensibilidade de carteiras inteira à volatilidade do mercado é importante. Isto é particularmente assim quando forex trading. Porque as moedas são preços em pares, nenhum par único comércios completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar sua exposição global carteiras. Definição de correlação A razão para a interdependência dos pares de moedas é fácil de ver: se você estava negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBPJPY), Por exemplo, você está realmente negociando um derivado dos pares GBPUSD e USDJPY, portanto, GBPJPY deve ser um pouco correlacionado a um, se não ambos os pares de moeda. No entanto, a interdependência entre moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverão em tandem, outros pares de moedas podem mover-se em direções opostas, que é em essência o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. Leitura da tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as tabelas a seguir, cada um mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) EURUSD E GBPUSD teve uma correlação positiva muito forte de 0.95. Isto implica que quando o EURUSD rallys, o GBPUSD também rallied 95 do tempo. Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Em contraste, o EURUSD e o USDCHF apresentaram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100 do tempo, quando o EURUSD rallied, USDCHF vendeu fora. Esta relação se mantém mesmo em períodos mais longos, já que os números de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tome USDCAD e USDCHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva ao longo do ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e do hawkishness do Banco do Canadá. (Para obter mais informações, consulte Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex.) Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante seguir a mudança nas correlações. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar em linha com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses à direita também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, a mais comum das quais incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade do par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses que o EURUSD compartilha com outros pares: Calculando Correlações Você mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direção e na força de seus emparelhamentos de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas é realmente muito simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de rastreamento de um ano, seis, três e um mês dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças na correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras você deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo: 1. Obtenha os dados de preços para seus dois pares de moedas digam que são GBPUSD e USDJPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma marcada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula 5. Digite a vírgula 6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que pareça CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número que é produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas Embora as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente Uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Em primeiro lugar, eles podem ajudá-lo a evitar entrar duas posições que cancelam uns aos outros, Por exemplo, ao saber que o EURUSD e o USDCHF se movem em direções 100 de tempo, você veria que ter um portfólio de longo EURUSD e longo USDCHF é o mesmo que praticamente sem posição - isso é verdade porque, como a correlação indica, quando o EURUSD rallys, USDCHF vai sofrer um selloff. Por outro lado, a manutenção de longo EURUSD e longo AUDUSD ou NZDUSD é semelhante a dobrar-se na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Vadear no mercado de moeda.) Diversificação é outro fator a considerar. Uma vez que a correlação EURUSD e AUDUSD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar o risco um pouco, mantendo uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EURUSD, pode comprar um lote do EURUSD e um lote do AUDUSD. A correlação imperfeita entre os dois diferentes pares de moedas permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem. Vamos considerar o EURUSD e USDCHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EURUSD é de 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USDCHF é 9,24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USDCHF para hedge exposição EURUSD. Heres como o hedge trabalharia: diga que um comerciante teve uma carteira de um short EURUSD lote de 100.000 unidades e um short USDCHF lote de 100.000 unidades. Quando o EURUSD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante seria para baixo 100 na posição. No entanto, uma vez que USDCHF se move em frente ao EURUSD, a posição de curto USDCHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, até 92,40. Isso iria transformar a perda líquida da carteira em -7,60 em vez de -100. Evidentemente, esta cobertura também significa lucros menores no caso de uma venda forte do EURUSD. Mas no pior cenário, as perdas ficam relativamente mais baixas. Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Tal conhecimento ajuda comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar acima em lucros. O Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, é importante compreender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moedas ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. Um tipo de estrutura de compensação que os gerentes de fundos de hedge geralmente empregam em qual parte da remuneração é baseado no desempenho. Uma proteção contra a perda de renda que resultaria se o segurado faleceu. O beneficiário nomeado recebe o. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de paragem limite will. OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 biscoito, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 biscoito 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 cookie de 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 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10741099109510801089108311031077109010891103 10871086 108910831077107610911102109710771081 1092108610881084109110831077: 1042 107610721085108510861081 10871088107710791077108510901072109410801080 108710881077107610861089109010721074108311031077109010891103 109010861083110010821086 10861073109710721103 1080108510921086108810841072109410801103. 1055108810801084107710881099 1087108810801074108610761103109010891103 1080108910821083110210951080109010771083110010851086 1074 10801083108311021089109010881072109010801074108510991093 10941077108311031093 1080 10841086107510911090 10851077 10861090108810721078107210901100 1090107710821091109710801077 1094107710851099 OANDA. 105410851080 10851077 11031074108311031102109010891103 10801085107410771089109010801094108010861085108510861081 1088107710821086108410771085107610721094108010771081 108010831080 10871086107310911078107610771085108010771084 1082 1089108610741077108810961077108510801102 108910761077108310821080. 1056107710791091108311001090107210901099, 10761086108910901080107510851091109010991077 1074 1087108810861096108310861084, 1085107710861073110310791072109010771083110010851086 109110821072107910991074107211021090 10851072 1088107710791091108311001090107210901099 1074 1073109110761091109710771084.Correlation Trading - idéias básicas e Estratégias Olá a todos. Um título ambicioso, na verdade eu quero consolidar o máximo de informações possível sobre o assunto dentro deste segmento. Os trabalhos Sobre os próximos posts vou tentar compartilhar meus próprios pensamentos humildes sobre a correlação Forex e gostaria de receber o máximo de feedback e de entrada possível para ajudar meus estudos. Eu não vou tentar ditar onde este segmento leva, mas espero que ele vai entregar algumas grandes idéias, referências e quotGemsquot para todos nós para incorporar em nossa negociação. Para começar as coisas no próximo post eu vou discutir The Major 8 moedas e como eu descobri que tendem a interagir uns com os outros e se existem regras simples que podemos aprender com isso para ajudar a nossa negociação. Vou também anexar um indicador que eu uso para avaliar como as 8 Moedas estão realizando que eu gostaria de desenvolver mais e expandir com everybodies ajuda Por favor, comece a adicionar comentários pedidos e, claro, quaisquer referências ou threads que seria benéfico para ter ligado neste Desculpas se alguma coisa deu errado neste primeiro post. Eu havnt afixado muito antes e esta é minha primeira tentativa em um segmento. Mais amanhã - tempo e trabalho permitindo Neil Indicador para rastreamento FX Correlação Provavelmente faz sentido para cair isso no pote primeiro. Nos últimos anos tenho estado interessado em todos os posts e discussões sobre Correlação - TPO (o Rumpled) gerou uma versão deste indicador há algum tempo e incluí-lo como parte de seus muitos, muitos excelentes Indicadores disponíveis usando Metatrader. Eu acredito FerruFx pode tê-lo originado embora, mas independentemente de Autores e originadores muitos agradecimentos a ambos estes programmersTraders brilhante para ele a versão de TPO girou as linhas de moeda (não USD) em torno do eixo X central, que na verdade se tornou a linha de crossover de dólar Para todas essas moedas (com base no MAs definido). Em seguida, houve uma linha USD separada que operado como um stand alone mostrando o seu próprio movimento. A versão que eu humilde tweaked mostra todas as linhas realmente correlatinginteracting junto com nenhum propósito real para o eixo zero X, além de significar quais moedas são mais fortes (acima do zero) e quais são mais fracos (abaixo da linha) sooooo quando 2 Moedas cruzar que é O ponto de cruzamento real (bem grosseiramente) para aqueles pares com base nas 2 MAs sendo usado Carregá-lo e jogar com ele e eu vou felizmente responder a quaisquer perguntas, enquanto a preparação do meu próximo post. USD GREEN, STG RED, EUROBlue, AUSGold, NZDLightBlue, CADBrown, YENYellow, SFRGrey o ajuste padrão é MA 200 com delta em 13. isso significa que quando o crossover de moedas vai (aproximadamente) correlacionar com a observação do crossover de 13MA o 200MA nos pares Gráfico Para as 2 moedas envolvidas (comentário adicionado da NVP) Apenas para reiterar para todos os que não estão familiarizados com este tipo de gráficos - você está olhando para a força relativa de cada moeda versos as outras moedas. A linha que é mais alta é a mais forte. A linha que é a mais baixa é a mais fraca (com base na média móvel e Delta que você definiu nos paramerters). Crossovers acontecem onde mesmo MAs seria visto para cros sover para os pares em gráficos normais. Se você quiser observar a ação praticamente em tempo real definir o Delta para 1 (ou seja, gráfico muda com cada nova barra) e assistir a diversão. (Eu nunca carreguei um arquivo aqui antes, então me desculpe se isso não funciona na primeira vez) Última edição por Lightning McQueen 3 de dezembro de 2009 às 12:04. Razão: link adicionado Hi Everyone. Um título ambicioso, na verdade eu quero consolidar o máximo de informações possível sobre o assunto dentro deste segmento. Os trabalhos Sobre os próximos posts vou tentar compartilhar meus próprios pensamentos humildes sobre a correlação Forex e gostaria de receber o máximo de feedback e de entrada possível para ajudar meus estudos. Eu não vou tentar ditar onde este segmento leva, mas espero que ele vai entregar algumas grandes idéias, referências e quotGemsquot para todos nós para incorporar em nossa negociação. Para começar as coisas no próximo post eu vou discutir The Major 8 moedas e como eu descobri que tendem a interagir uns com os outros e se existem regras simples que podemos aprender com isso para ajudar a nossa negociação. Vou também anexar um indicador que eu uso para avaliar como as 8 Moedas estão realizando que eu gostaria de desenvolver mais e expandir com everybodies ajuda Por favor, comece a adicionar comentários pedidos e, claro, quaisquer referências ou threads que seria benéfico para ter ligado neste Desculpas se alguma coisa deu errado neste primeiro post. Eu havnt afixado muito antes e esta é minha primeira tentativa em um segmento. Mais amanhã - tempo e trabalho permitindo Neil Este link pode ajudar a introduzir novatos para o que corelação é, e que pares afeta. Por exemplo, se você é dimensionamento de posição usando 2 de sua conta, você não gostaria de ser longo o EURUSD e, ao mesmo tempo curto o GBPUSD. Nem você quer ser longo ou curto ambos os pares simultaneamente. No primeiro cenário, você está negando sua aposta. No segundo cenário. Você está duplicando sua aposta. Existem outros pares notáveis ​​para o mesmo comportamento (ie: correlação). Ultimamente o EURUSD eo USDCHF foram imagens espelhadas umas das outras - anti-correlação, se você quiser. Correlação é algo que cada trader FX precisa estar ciente de, para evitar tal confronto, a menos que negociação de uma forma mais sofisticada. Quanto aos pontos interessantes que você levantou. Velocidade em Há possivelmente outros bons sites discutindo correlação - Eu adoraria ter uma oportunidade de visitar alguns deles, se alguém tem links. Última edição por Androosh Sep 8, 2009 at 7:05 pm. O Swissie e Euro. Bem-vindo a bordo. Vamos esperar que muitos mais se juntem a nós (Queensland eh .. Eu costumava trabalhar em Cairns - mas isso é uma história para outro dia) Ainda trabalhando no meu próximo post, mas sim eu concordo totalmente com seus comentários sobre EuroSwissie. Estes quotEuro Twins juntam-se a maioria do tempo com volatilidade lowish e ambos podem fazer quotfoils excelentes para negociar contra moedas mais voláteis que tendem a se mover em direções opostas. Heres um instantâneo do meu indicador (postado 2) para ilustrar isso. É a 1 hora TF como agora no padrão 20013 configuração e eu destaquei o EURO e Swissie enquanto pontilhando os outros. Garoto são esses dois apaixonados a maior parte do tempo se isso é ilegível me avise - novamente os primeiros dias são tudo isso techno coisas para mim DOH - Ive apenas foi despejado com cargas de trabalho e um prazo apertado. Eles não sabem Im tentando iniciar um segmento aqui. Irá publicar mais quando eu puder nos próximos dias Última edição por Androosh 8 de setembro de 2009 às 7:05 pm.